Що таке VWAP?
Volume Weighted Average Price (VWAP) – це торговий еталон, який використовується для визначення середньої ціни, за якою торгувався актив протягом дня, на основі ціни та обсягу. Його в основному використовують інституційні інвестори для виконання великих ордерів без значного впливу на ринкову ціну. VWAP не є прогностичним індикатором; це показник історичної цінової дії. Він дає уявлення про 'справедливу' ціну для цінного паперу, враховуючи обсяг торгів на кожному рівні.
Як це працює
VWAP обчислюється шляхом підсумовування типової ціни (найвища + найнижча + закриття / 3), помноженої на обсяг для кожної угоди, а потім ділення на загальний обсяг торгів за вказаний період. TradingView автоматично обчислює це за вас. По суті, він надає більшу вагу цінам, де було здійснено більший обсяг торгів. Ціна вище VWAP свідчить про тиск покупців, а ціна нижче – про тиск продавців.
Торгові сигнали
Трейдери використовують VWAP для різних сигналів. Перетин *вище* VWAP може бути бичачим сигналом, що свідчить про потенційні можливості для покупки. І навпаки, перетин *нижче* VWAP може бути ведмежим сигналом, що вказує на потенційні можливості для продажу. Деякі трейдери використовують VWAP як динамічний рівень підтримки та опору. Інституційні трейдери часто прагнуть виконувати ордери *на або нижче* VWAP, щоб продемонструвати якісне виконання.
Базові налаштування
У TradingView VWAP має мінімальні налаштування. Ви можете налаштувати період (зазвичай 'Daily' для внутрішньоденної торгівлі). Колір за замовчуванням можна змінити для візуальних уподобань. Ви також можете налаштувати стиль лінії (суцільна, пунктирна тощо). Поекспериментуйте з різними таймфреймами, щоб побачити, як VWAP поводиться на різних графіках. Не забувайте комбінувати VWAP з іншими індикаторами для підтвердження.